Информация о банке Универсальный кредитно-финансовый институт, стратегически ориентированный на сотрудничество с отечественными производителями наукоёмкой и высокотехнологической продукции.
+7 495 517-94-94 +7 495 730-29-30
Курсы валют Курсы ЦБ
В отделениях банка на 27.01.2021
Покупка Продажа
USD 73.85 76.55
EUR 89.95 92.75
GBP 100.35 104.85
CNY 8.40 12.50
CHF 82.35 86.45
Значимые риски Банка

Кредитный риск

Под кредитным риском понимается риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиками финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности, поэтому управлению кредитным риском уделяется особое внимание.

Управление кредитным риском осуществляется посредством реализации следующих основных принципов:

— система управления кредитным риском организуется таким образом, чтобы предотвращать конфликты интересов между направлениями деятельности, подразделениями, сотрудниками в области принятия решений по управлению кредитным риском и совершению операций;

— управление кредитным риском обеспечивает соблюдение пруденциальных норм, установленных Банком России в целях ограничения кредитного риска;

— принятию Банком решения о развитии новых направлений деятельности предшествует предварительный анализ потенциального кредитного риска, которому Банк может быть подвержен;

— наличие у сотрудников Банка опыта по управлению кредитным риском в областях рынка, на котором действует Банк.

Управление кредитным риском нацелено на максимально возможное его предотвращение и, вследствие этого, основано как на применении качественных и количественных методов анализа, так и на создании адекватной системы принятия решений, осуществления и мониторинга кредитных сделок и эффективной системы внутреннего контроля.

Оценка качества управления кредитным риском проводится по направлениям деятельности Банка, связанным с возникновением у него денежных требований и требований, которые вытекают из сделок с финансовыми инструментами, признаваемыми ссудами, а также требований по балансовым активам и условных обязательств кредитного характера. Методология оценки качества управления кредитным риском предусматривает:

— качественный анализ совокупного уровня кредитного риска Банка, который заключается в идентификации факторов риска (выявлении его источников);

— количественную оценку риска кредитного портфеля Банка, предполагает определение уровня (степени) риска.

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к кредитным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных кредитных убытков. К методам регулирования риска кредитного портфеля относятся лимитирование и диверсификация.

В целях организации эффективного управления кредитным риском в Банке действует система лимитов, при установлении которых учитывается уровень достаточности величины собственных средств (капитала). Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому признаку. При формировании кредитного портфеля Банк стремится избегать чрезмерной концентрации.

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее управление кредитным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления.

В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк на постоянной основе проводит мониторинг кредитного риска. Мониторинг кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельного Заемщика (категорий заемщиков), так и в целом по кредитному портфелю Банка.

Рыночный риск

Рыночный риск — риск возникновения у Банка финансовых убытков вследствие неблагоприятного изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и производных финансовых инструментов, товаров, а также курсов валют и драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя процентный, валютный, фондовый и товарный риски.

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Для этого Банк устанавливает ограничения рыночного риска при проведении сделок с финансовыми инструментами, которые выражаются в возникновении финансовых потерь (убытков) вследствие изменения их текущей, справедливой стоимости, а также определение размера предельно допустимого уровня риска.

Приоритетными задачами в процессе управления рыночным риском являются обеспечение максимальной сохранности активов и капитала путем уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту и драгоценные металлы.

Процентный риск

Процентный риск — риск возникновения у Банка убытков и/или снижения величины собственных средств (капитала) вследствие снижения чистых процентных доходов и/или обесценения балансовых и внебалансовых требований (активов) и/или увеличения величины обязательств в результате изменения процентных ставок на финансовых рынках.

Целью управления процентным риском является минимизация и ограничение величины потерь Банка при неблагоприятном движении рыночных процентных ставок, которые не угрожают финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков, а также сохранение стабильности и эффективности деятельности Банка.

Влияние изменения процентных ставок на прибыльность Банка происходит в результате изменения чистого процентного дохода, а также величины прочих доходов, зависящих от процентной ставки, и операционных расходов. Изменение процентных ставок также влияет на текущую стоимость активов, обязательств и внебалансовых позиций Банка, поскольку текущая (справедливая) стоимость будущих денежных потоков зависит от изменения процентных ставок. К балансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки, относятся инструменты, связанные с получением (уплатой) процентных платежей, а также беспроцентные инструменты, чувствительные к изменению процентной ставки.Высокий уровень процентного риска может представлять серьезную угрозу для прибыльности и капитальной базы (экономической стоимости) Банка.

Риск потери ликвидности

Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов.

Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка (дефицита) ликвидности по срокам позволяет Банку своевременно выявлять существенные дисбалансы ликвидности, которые могут возникать в результате проведения различных операций. На основании произведенных оценок и составленных прогнозов Банк имеет возможность заблаговременно компенсировать разрывы ликвидности, воздействуя на срочную структуру активов и пассивов. Банк поддерживает уровень ликвидности, необходимый для выполнения требований Банка России по поддержанию обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности.

Управление мгновенной ликвидностью — основная задача, решаемая Банком в сфере оперативного управления активами и пассивами. Она заключается в оперативном (в течение дня) определении и поддержании минимально необходимого для обеспечения расчетов денежного остатка в наличной/безналичной форме. Эта задача решается с помощью ведения текущей платежной позиции и формирования прогноза ее изменения на ежедневной основе.

Основной задачей управления срочной ликвидностью является изменение структуры срочных активов и пассивов Банка в целях сокращения разрыва ликвидности до заданного уровня к моменту приближения сроков исполнения требований и обязательств. Исполнение данной задачи достигается путем определения с установленной периодичностью текущих значений разрывов срочной ликвидности в соответствии с внутренними ограничениями, а также ограничениями, установленными Банком России.

Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка (дефицита) ликвидности по срокам позволяет своевременно выявлять существенные дисбалансы ликвидности, которые могут возникать в результате проведения различных операций. На основании произведенных оценок и составленных прогнозов Банк имеет возможность заблаговременно компенсировать разрывы ликвидности, воздействуя на срочную структуру активов и пассивов. Банк поддерживает уровень ликвидности, необходимый для выполнения требований Банка России по поддержанию обязательных нормативов мгновенной и текущей ликвидности.

Оценка и анализ риска ликвидности производятся с использованием следующих методов:

— метод обязательных нормативов ликвидности;

— метод коэффициентов (показателей);

— метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефицита ликвидности;

— метод прогнозирования денежных потоков;

— метод стресс-тестирования;

— метод оценочных карт.

Операционный риск

Операционный риск — риск возникновения убытков (прямых или косвенных потерь) в результате:

  • ненадежности внутренних процедур управления Банка, в т.ч. несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок;
  • недобросовестности работников, в т.ч. нарушения указанных порядков и процедур, внутренних процессов и систем персоналом (работниками) Банка и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия);
  • неадекватности или неработоспособности внутренних процессов и систем, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования);
  • влияния (воздействия) на деятельность Банка внешних событий, в т.ч. нарушение внутренних процессов и систем в результате воздействия внешних факторов.

Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям деятельности, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском является одной из основополагающих составляющих программы управления рисками Банка.

Правовой риск является частью операционного риска. Также в результате события операционного риска могут реализоваться кредитный, рыночный и регуляторный риски.

Отличительным признаком операционного риска, в сравнении с иными видами банковских рисков, является потенциальная возможность Банка понести финансовые потери вследствие неверно выстроенной технологии, нарушения порядка взаимодействия между подразделениями, ошибок персонала и технических сбоев, а также тот факт, что операционный риск сопровождает все операции Банка и возрастает с увеличением объема деятельности и введением новых продуктов (операционному риску подвержена деятельность всех подразделений и сотрудников Банка).

Риск концентрации

Система управления рисками Банка обеспечивает управление риском концентрациив соответствии с методиками управления кредитным риском и риском ликвидности соответственно.

Процедуры по управлению риском концентрации охватывают следующие формы концентрации:

  • значительный объем требований к одному контрагенту или группе контрагентов;
  • значительный объем вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов;
  • кредитные требования к контрагентам в одном секторе экономики или географической зоне;
  • кредитные требования к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг;
  • зависимость от отдельных видов доходов и от отдельных источников ликвидности.